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股指期货首演“两大惊喜” 财富效应出乎意料
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 04 月 17 日 
关键词: 股指期货 主力合约 东海证券 成交席位 套利收益 财富效应 期股 持仓量 收益率 A股
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据上海证券报报道,千呼万唤始出来,股指期货昨日一亮相就给了市场巨大的惊喜。远超预期的流动性及市场人气、丰富的赚钱效应……这都让平稳上市、安全运行的沪深300股指期货又平添了一份魅力,也使得这场历史性首演充满了喜剧色彩。

业内人士表示,在流动性方面,总成交量58457手,成交金额605.38亿元,总持仓量3590手,成倍地超出了市场预期;在套利机会方面,主力合约的期现套利年化收益率平均在10%以上,最高达到20%;在期股联动方面,对A股的盘面没有产生实质性影响,期货与现货运行并不完全一致,期货体现出了一定的独立性。

关于颇受关注的股指期货首笔成交情况,中金所未披露细节。有市场传言,首笔成交多单为中国国际期货开出。但业内人士普遍表示,首单为谁价值不大,关键是期指能平稳上市。

成交活跃流动性远超预期

“期指的流动性之好出乎意外,”东海证券衍生品业务负责人张晔表示,原本市场预计总成交在1万手左右,但昨日的总成交接近6万手,主力合约成交量高达48988手,持仓量为2702手,显示流动性非常充沛,市场人气高涨。9月和12月合约也有一定的交易量。据了解,在期指上市的首日,全国开户数量达1万户左右。

盘面上,股指期货上市首日整体走出了典型的新品种特点,即开盘时价格冲高随后震荡回落。开盘后,在市场热情地追捧下,主力合约一度冲上了3488点的高位,最后抛压较大尾盘跳水,至收盘时,1005合约上涨了16.6点或0.49%,收于3415.6点,结算价为3431.2点,1006合约上涨了1.25%,1009合约上涨了3.32%,1012合约涨幅则达4.65%。

从交易情况看,体现了市场以散户交易和短线交易为主的特征。经过统计,主力合约单笔成交不高于5手的概率为86.7%,单笔成交高于5手,不高于10手的概率为9.42%,单笔成交高于10手的概率为3.86%,主力合约平均每分钟成交的合约价值为1.86亿元,平均每分钟成交180.8手。1手的小单占到了30%以上。也就是说,市场是以小单成交为主,大单出现的较少。从成交量与持仓量的比例来看,达到了16:1,这也说明资金主要是在从事快进快出的T+0交易。

专家表示,虽然是以散户为主,但是这些“老期货”都是经历了残酷的期货市场的洗礼,肯定是已经有了一套成熟的操作模式和严格的纪律意识。

从收盘后公布的持仓排名看,国泰君安期货在主力合约上成交量最大,达到16709手,是第二名银河期货的2倍多。值得注意的是,前五名成交席位中,前四位都是新兴的券商系期货公司,只有永安期货是老牌的传统期货公司。“券商系”的优势开始集体显现。

来源: 上海证券报
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